Forex Open Interest And Volume

Sondagem do mercado Forex com interesse aberto O sentimento do mercado é o fator mais importante que impulsiona o mercado de câmbio e a avaliação do sentimento do mercado é um aspecto da negociação que muitas vezes é ignorado pelos comerciantes. Embora existam algumas maneiras de avaliar o que a maioria dos participantes do mercado estão pensando ou se sentem sobre o mercado, neste artigo, considere como fazer isso usando análise de interesse. Mais de Investopedia: interesse aberto em Forex A análise de interesse aberto não é incomum entre aqueles que negociam futuros, mas é uma história diferente para aqueles que negociam forex. Um dos pontos mais importantes a serem observados sobre o mercado forex local é aquela informação que pertence Para abrir interesse e volume não está disponível porque as transações são realizadas fora do balcão e não através de trocas. Como resultado, não há registro de todas as transações que ocorreram ou estão ocorrendo em todas as ruas traseiras. Sem interesse e volume abertos como indicadores vitais da força dos movimentos de preços no local, a próxima melhor coisa seria examinar os dados de interesse aberto sobre os futuros da moeda. Spot FX vs. FX Futures Os dados de juros e de volume abertos sobre futuros de câmbio permitem avaliar o sentimento do mercado no mercado de futuros de divisas, que também influencia e é influenciado pelo mercado cambial. Os futuros cambiais são basicamente os preços à vista, que são ajustados pelos swaps a prazo (derivados de diferenciais de taxa de juros) para chegar a um preço de entrega futuro. Ao contrário do Forex no local, que não possui uma troca centralizada, os futuros de divisas são compensados ​​nas bolsas, como o Chicago Mercantile Exchange (CME), que é o maior mercado mundial de futuros cambiais negociados em bolsa. As ffuturas de moeda geralmente são baseadas em tamanhos de contrato padrão, com durações típicas de três meses. O Forex do ponto, por outro lado, envolve uma transação de entrega em dinheiro de dois dias. Uma das muitas diferenças entre o forex spot e o futuro da moeda está em sua convenção citando. No mercado de futuros de divisas, os futuros cambiais são principalmente cotados como moeda estrangeira diretamente contra o dólar americano. Por exemplo, os francos suíços são cotados em relação ao dólar americano em futuros (CHFUSD), ao contrário da notação USDCHF no mercado forex local. Portanto, se o franco suiço se depreciar em relação ao dólar americano, o USDCHF aumentará e os futuros do franco suíço diminuirão. Por outro lado, o EURUSD no spot forex é cotado da mesma forma que os futuros do euro, portanto, se o euro se valorizar em valor, os futuros do euro aumentarão à medida que o EURUSD aumentar. Os preços spot e futuros de uma moeda (não par de moedas) tendem a se mover em conjunto quando o preço do ponto ou do futuro de uma moeda aumenta, o outro também tende a aumentar, e quando cair, o outro também tende a cair. Por exemplo, se o preço de futuros da GBP subir, o GBPUSD do ponto aumenta (porque o GBP ganha força). No entanto, se o preço de futuros de CHF subir, o USDCHF do ponto diminui (porque o CHF ganha força), já que tanto o preço do mercado quanto os futuros do CHF se movem em conjunto. O que é o interesse aberto Muitas pessoas tendem a ter interesse aberto misturado com o volume. O interesse aberto refere-se ao número total de contratos celebrados, mas ainda não compensados, por uma transação ou entrega. Em outras palavras, esses contratos ainda estão pendentes ou abertos. O interesse aberto que é detido por um comerciante pode ser referido como essa posição de comerciante. Quando um novo comprador quer estabelecer uma nova posição longa e comprar um contrato, e o vendedor do lado oposto também está abrindo uma nova posição curta, o interesse aberto é aumentado por um contrato. É importante notar que, se esse novo comprador comprar de outro comprador antigo que pretenda vender, o interesse aberto não aumenta porque nenhum novo contrato foi criado. O interesse aberto é reduzido quando os comerciantes compensam suas posições. Se você adicionar todo o interesse aberto longo, você achará que o número agregado é igual a todo o interesse aberto curto. Isso reflete o fato de que, para cada comprador, há um vendedor no lado oposto da transação. Relação entre o interesse aberto e a tendência de preços No geral, o interesse aberto tende a aumentar quando o dinheiro novo é investido no mercado, o que significa que os especuladores apostam de forma mais agressiva na direção atual do mercado. Assim, um aumento no interesse aberto total é geralmente favorável à tendência atual, e tende a apontar para uma continuação da tendência, a menos que o sentimento mude com base no influxo de novas informações. Por outro lado, o interesse aberto geral tende a diminuir quando os especuladores estão tirando dinheiro do mercado, mostrando uma mudança de sentimento, especialmente se o interesse aberto já aumentou antes. Em uma tendência de queda constante ou tendência de baixa, o interesse aberto deve (idealmente) aumentar. Isso implica que os longos estão no controle durante uma tendência de alta, ou os shorts estão dominando em uma tendência de baixa. Diminuir o interesse aberto serve como um sinal de alerta potencial de que a atual tendência de preços pode estar faltando o poder real, já que nenhuma quantidade significativa de dinheiro entrou no mercado. Portanto, como uma regra geral, o crescente interesse aberto deve apontar para uma continuação do movimento do preço atual, seja em uma tendência de alta ou tendência de baixa. O sinal de declínio ou inclinação aberto indica que a tendência está a diminuir e está provavelmente perto do seu fim. Juntando o Trading Forex, por exemplo, entre outubro e novembro de 2004, quando os futuros do euro (em candlesticks) embarcaram em uma tendência de altos e baixos mais altos (como visto na Figura 1 abaixo). Conforme ilustrado na janela do gráfico superior, houve várias oportunidades de ultrapassar o euro, seja por trocas comerciais de níveis de resistência ou por negociação, salta a linha de tendência diária. Você pode ver na janela inferior que o interesse aberto dos futuros do euro aumentou gradualmente à medida que o euro subiu contra o dólar dos EUA. Note-se que os movimentos de preços do spot EURUSD (visto como linha azul) se moveram em conjunto com os futuros do euro (candelabros). Nesse caso, o aumento do interesse aberto acompanhou a atual tendência de médio prazo, portanto, teria dado um sinal de que a tendência é apoiada por dinheiro novo. Figura 1: quadro composto diário de futuros de euro (candelabros) com preços spot EURUSD (linha azul escuro). No entanto, às vezes você pode ter uma pista forte de que uma tendência é de natureza suspeita. Esta pista geralmente vem sob a forma de interesse aberto que acompanha uma tendência, seja uma tendência de alta ou tendência de baixa. Na Figura 2, você pode ver que os futuros de Sterling (em candelabros) evoluíram para o sul entre setembro e outubro de 2006 (como o spot GBPUSD, visto como linha azul escuro). Durante esse mesmo período, o interesse aberto caiu, significando que as pessoas não estavam curtindo mais contratos, portanto, o sentimento geral não é de baixa. A tendência logo se inverteu e o interesse aberto começou a aumentar. Figura 2: Um gráfico diário composto de futuros de Sterling (castiçais) sobreposto com preços spot GBPUSD (linha azul escuro). Conclusão Se você está negociando futuros de divisas ou forex, você pode fazer uso do interesse aberto do futuro para avaliar o sentimento geral do mercado. A análise de interesse aberto pode ajudá-lo a confirmar a força ou fraqueza de uma tendência atual e também para confirmar o seu comércio. Grace Cheng é comerciante de forex, criadora do Curso PowerFX e autora de 7 estratégias vencedoras para negociação Forex (2007, Harriman House). Este livro revelador explica como os comerciantes podem usar várias condições de mercado para sua vantagem adaptando uma estratégia para cada um. O livro é um complemento perfeito para o curso PowerFX. O Curso PowerFX, projetado para comerciantes novos e atuais, ensina ferramentas e abordagens comerciais que combinam técnicas, fundamentos e psicologia da negociação de divisas. Também inclui dicas e truques proprietários da Graces. Os trabalhos de Graces foram publicados no The Traders Journal, Análise Técnica de Stocks Commodities, Smart Investor e outras principais publicações de investimentos comerciais. Visite seu blog de Forex popular em GraceCheng. Erro ao processar o arquivo SSIUsando o interesse aberto para encontrar os sinais do BullBear O interesse aberto é um indicador freqüentemente usado pelos comerciantes para confirmar tendências e reversões de tendência tanto para os mercados futuros quanto para opções. O interesse aberto representa o número total de contratos abertos em uma segurança. Aqui, dê uma olhada na importância da relação entre volume e interesse aberto em confirmar tendências e suas mudanças iminentes. (Verifique uma introdução ao conceito de interesse aberto na introdução ao interesse aberto no mercado de futuros.) Volume e interesse aberto Usado em conjunto com interesse aberto, o volume representa o número total de ações ou contratos que mudaram de mão em um período de um ano, Dia no mercado de commodities ou opções. Quanto maior a quantidade de negociação durante uma sessão de mercado, maior o volume de negócios. Um novo aluno para análise técnica pode facilmente ver que o volume representa uma medida de intensidade ou pressão por trás de uma tendência de preços. Quanto maior o volume, mais podemos esperar que a tendência existente continue em vez de reverter. Os técnicos acreditam que o volume precede o preço, o que significa que a perda da pressão do preço ascendente em uma tendência de alta ou pressão negativa em uma tendência de baixa aparecerá nos números de volume antes de se apresentar como uma inversão da tendência no gráfico de barras. As regras que foram definidas em pedra, tanto para o volume quanto para o interesse aberto, são combinadas devido à sua semelhança, porém, tendo dito isso, sempre há exceções à regra. Regras gerais para volume e interesse aberto O gráfico abaixo resume as regras de volume e interesse aberto. Figura 1: Regras gerais para o volume e o interesse aberto Então, a ação de preços aumentando em uma tendência de alta e interesse aberto em ascensão é interpretada como dinheiro novo entrando no mercado (refletindo novos compradores), isso é considerado otimista. Agora, se a ação de preço está aumentando e o interesse aberto está em declínio, os vendedores curtos que cobrem suas posições estão causando o rali. O dinheiro está, portanto, deixando o mercado, é um sinal de baixa. Se os preços estão em declínio e o interesse aberto está em ascensão, os cartistas sabem que o dinheiro novo está entrando no mercado, mostrando novas vendas agressivas. Este cenário provará uma continuação de uma tendência de baixa e uma condição de baixa. Por último, se o interesse aberto total estiver caindo e os preços estão em declínio, o declínio do preço provavelmente será causado por detentores de posição descontentes que são forçados a liquidar suas posições. Os técnicos vêem este cenário como uma posição forte tecnicamente porque a tendência de baixa terminará quando todos os vendedores tiverem vendido suas posições. O gráfico a seguir surge: Figura 2: Sinais de baixa e baixa, de acordo com o interesse aberto. Quando o interesse aberto é alto no mercado e o preço cai drasticamente, esse cenário deve ser considerado de baixa. Em outros termos, isso significa que todos os detentores de posição comprados que compraram perto do topo do mercado agora estão em posição de perda, e seu pânico para vender mantém a ação do preço sob pressão. The Bottom Line Não há necessidade de estudar um gráfico para este indicador, uma vez que as regras são a área mais importante para estudar e lembrar. Se você é um novo técnico que começa a entender os parâmetros básicos deste estudo, veja muitos gráficos diferentes de ouro, prata e outras commodities para que você possa começar a reconhecer os padrões que se desenvolvem.